갭은 손절선을 뛰어넘습니다
흔히 손절선을 적어두면 손실이 그 자리에서 멈춘다고 생각합니다. 그건 장중에만 가능합니다. FOMC처럼 시장이 쉬는 사이에 재료가 나오면, 다음날 시가는 내가 적어둔 손절선을 훌쩍 넘어서 열릴 수 있습니다. 체결가는 내 선이 아니라 시장이 정합니다.

그래서 사이즈를 먼저 잡습니다
갭 리스크는 손절선 조정으로 해결되지 않습니다. 진입량이 답입니다. 내가 잘못 봤을 때 최악의 갭이 열려도 계좌의 일정 비율(예: 1~2%) 안에서 끝나도록 진입량을 줄이는 것 — 이게 이벤트 전날 실제로 할 수 있는 유일한 준비입니다.

계산은 단순하게
최악 갭 폭을 가정하고(예: 지수의 2%), 그만큼 맞았을 때 손실이 계좌의 몇 %가 되는지 역산해 진입량을 정합니다. 선물은 계약 배수까지 곱해야 하니 실제 수치로 직접 계산해보는 게 중요합니다.

비우는 것도 포지션입니다
불확실한 밤을 안고 가는 게 불편하면 일부 또는 전부를 비우는 것도 분명한 포지션 선택입니다. 아쉬워도 기준대로 한 번만 정리하면 됩니다. 이벤트를 넘기고 흐름이 확인되면 다시 들어올 자리는 매일 있습니다.